百利好环球:伦敦银间同业利率丑闻

2023-12-21 10:47财经快讯阅读投稿:百利好环球

摘要LIBOR将于今年底停用,这是国际金融史上的一次重大转变。当前全球央行正在告别LIBOR这一美元、英镑等多种货币利率基准。LIBOR虽被丑闻缠身,但作为金融市场基准利率,全球有约800万
LIBOR将于今年底停用,这是国际金融史上的一次重大转变。当前全球央行正在告别LIBOR这一美元、英镑等多种货币利率基准。LIBOR虽被丑闻缠身,但作为金融市场基准利率,全球有约800万亿美元的证券或贷款与LIBOR有联系,要取代LIBOR非朝夕之功。

LIBOR操纵丑闻爆发于2012年6月。当年,英国巴克莱银行与美国商品期货交易委员会、美国司法部和英国金融服务管理局,就其涉嫌操纵LIBOR和EURIBOR的丑闻达成和解。据上述三家监管机构调查,2005至09年,巴克莱银行高管和交易员共向LIBOR和EURIBOR报价员请求人为更改利率257次,试图抬高或降低利率估值,以增加衍生品交易的利润或降低损失。在和解书中,巴克莱银行同意支付总额为2.9亿英镑(相当于4.5亿美元)的罚金。

各经济体央行已编制指标参考利率取代LIBOR。2017年中,美联储选定美国对担保隔夜融资利率(SecuredOvernightFinancingRate,简称SOFR)作为LIBOR的替代利率。SOFR是美国隔夜回购市场全天成交利率按交易量加权的中位数。2018年4月3日开始,美联储每日发布SOFR。

欧洲方面,欧元无风险利率工作组则选择欧元短期利率(EuroShort-termRate,简称ESTR)作为替代利率。2019年10月2日,欧洲央行开始公布欧元区新的隔夜无抵押基准利率,即ESTR。

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